Blanket: KB31  Periode: 199801
-----------------------------------------------------------------------------
OPGØRELSE AF RENTERI-                    LANGE           KORTE                                                                      
SIKO PÅ GÆLDSINSTRU-     VALU-      POSITIONER      POSITIONER     RENTERISIKO                                                      
MENTER M.V.                 TA        1.000 KR        1.000 KR        1.000 KR                                                      
--------------------- -------- --------------- --------------- ---------------                                                      
1. RENTERISIKO FOR-                                                                                                                 
   DELT EFTER MODIFI-                                                                                                               
   CERET VARIGHED(=V)                                                                                                               
                                                                                                                                    
   1.1 0 < V <- 3 md.          06 IT           23 IT           40 IT                                                                
   1.2 3 < V <- 6 md.          07 IT           24 IT           41 IT                                                                
   1.3 6 < V <- 9 md.          08 IT           25 IT           42 IT                                                                
   1.4 9 < V <- 12 md          09 IT           26 IT           43 IT                                                                
   1.5 1 < V <- 2 år           10 IT           27 IT           44 IT                                                                
   1.6 2 < V <- 3,6år          11 IT           28 IT           45 IT                                                                
   1.7     V >  3,6år          12 IT           29 IT           46 IT                                                                
   1.8 I alt (sum af                                                                                                                
       1.1 til 1.7)            13 IT           30 IT           47 IT                                                                
2. Renterisiko for-                                                                                                                 
   delt efter valuta                                                                                                                
                                                                                                                                    
   2.1 DKK                     14 IT           31 IT           48 IT                                                                
   2.2                01 TE    15 IT           32 IT           49 IT                                                                
   2.3                02 TE    16 IT           33 IT           50 IT                                                                
   2.4                03 TE    17 IT           34 IT           51 IT                                                                
   2.5                04 TE    18 IT           35 IT           52 IT                                                                
   2.6                05 TE    19 IT           36 IT           53 IT                                                                
   2.7 Øvr. valutaer           20 IT           37 IT           54 IT                                                                
   2.8 I alt (sum af                                                                                                                
       2.1 til 2.7)            21 IT           38 IT           55 IT                                                                
                                                                                                                                    
3. Positioner i kon-                                                                                                                
   verterbare obliga-                                                                                                               
   tioner                      22 IT           39 IT                                                                                
   3.1 Renterisiko                                                                                                                  
       uden konverte-                                                                                                               
       ringsfradrag                                            56 IT                                                                
   3.2 Konverterings-                                                                                                               
       fradrag                                                 57 IT                                                                
   3.3 Renterisiko                                                                                                                  
       efter konver-                                                                                                                
       teringsfradrag                                                                                                               
       (3.1 fra-                                                                                                                    
       trukket 3.2)                                            58 IT                                                                
                                                                                                                                    
Noter:                                                                                                                              
