Blanket: KB30  Periode: 199901
-----------------------------------------------------------------------------
                                     LANGE             KORTE                                                                        
OPGØRELSE AF RENTERISIKO        POSITIONER        POSITIONER       RENTERISIKO                                                      
PÅ GÆLDSINSTRUMENTER M.V         1.000 KR.         1.000 KR.         1.000 KR.                                                      
------------------------ ----------------- ----------------- -----------------                                                      
Renterisiko fordelt                                                                                                                 
efter instrumenttype:                                                                                                               
                                                                                                                                    
1. Positioner i handels-                                                                                                            
   beholdningen                                                                                                                     
                                                                                                                                    
   1.1 Værdipapirer i                                                                                                               
       balancen inkl.                                                                                                               
       spotforretninger  01 IT             13 IT             25 IT                                                                  
   1.2 Futures,termins-                                                                                                             
       forr. og FRA´er   02 IT             14 IT             26 IT                                                                  
   1.3 Optioner          03 IT             15 IT             27 IT                                                                  
   1.4 Swaps             04 IT             16 IT             28 IT                                                                  
   1.5 I alt i handels-                                                                                                             
       beholdningen(sum-                                                                                                            
       men af post                                                                                                                  
       1.1 til 1.4)      05 IT             17 IT             29 IT                                                                  
   1.6 Heraf ikke op-                                                                                                               
       gjort t.markedsv. 06 IT             18 IT             30 IT                                                                  
                                                                                                                                    
   Positioner uden for                                                                                                              
   handelsbeholdningen                                                                                                              
                                                                                                                                    
   2.1 Balancef. poster                                                                                                             
       (excl 2.2 og 2.3) 07 IT             19 IT             31 IT                                                                  
   2.2 Positioner med                                                                                                               
       begrænset eller                                                                                                              
       afdækket renteri. 08 IT             20 IT             32 IT                                                                  
   2.3 Positioner med                                                                                                               
       spec. renteforml. 09 IT             21 IT             33 IT                                                                  
   2.4 I alt uden for                                                                                                               
       handelsbehold-                                                                                                               
       ningen(summen                                                                                                                
       af post 2.1-2.3)  10 IT             22 IT             34 IT                                                                  
   2.5 Heraf ikke op-                                                                                                               
       gjort til                                                                                                                    
       markedsværdi      11 IT             23 IT             35 IT                                                                  
                                                                                                                                    
3. Alle positioner                                                                                                                  
   (summen af post                                                                                                                  
   1.5 og 2.4)           12 IT             24 IT             36 IT                                                                  
                                                                                                                                    
Noter:                                                                                                                              
