| CFI |
CFI står for Classification of Financial Instruments, som er en ISOstandard, der klassificerer finansielle instrumenter. Den består af seks store bogstaver, som skrives uden mellemrum eller bindestreger. Første bogstavbeskriver den højeste klassificeringsgrad som eksempelvis E for Equity/aktie eller D for Debt instrument/obligation |
| DW_ArchiveID |
Ikke relevant |
| DW_Audit |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Insert |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Update |
Ikke relevant |
| DW_SK_AarligeKuponer |
Angiver frekvensen (fx årlig, kvartalvis eller månedlig) af kupon/rentebetalinger |
| DW_SK_Branche_Udsteder |
Koden viser kundens, værdipapirudstederens eller anden modparts branche på baggrund af Dansk Branchekode 2007 (DB07). Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) fra Danmarks Statistik bestemmer brancheplaceringen, men Nationalbanken kan ændre virksomhedernes angivelse af branche. |
| DW_SK_Datasnit |
Angiver datasnit for hver version af fact-tabellerne |
| DW_SK_Dato_Indeks |
Angiver dato for indekseringsværdien som evt. er tilknyttet en obligation. Kun relevant for indekserede obligationer |
| DW_SK_Dato_Indfrielse |
Angiver dato for indfrielsen/udløbet af en obligation |
| DW_SK_Dato_Udstedelse |
Angiver dato for udstedelsen af en obligation |
| DW_SK_EfterstilletKapital |
Koden viser gældsforpligtelser og udstedte gældsinstrumenter i form af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. Ved likvidation eller konkurs er disse indskud og udstedelser efterstillet al anden fremmedkapital. Det vil sige, at almindelige indlån og anden ikke-efterstillet fremmedkapital skal være dækket fuldt ud, før indskyderne af efterstillede kapitalindskud kan betales. |
| DW_SK_Enhed_Udsteder |
Angiver unik kode/nøgle fra datavarehuset til at finde den unikke udsteder af værdipapiret |
| DW_SK_FundAssetSpec |
Angiver investeringsforeningsaktiverne på detaljeret niveau (fx statsobligation, højforrentet obligation, private equity mv.), altså hvilke aktiver eller værdipapirer investeringsforeningen typisk investerer i. Kun relevant for investeringsforeninger |
| DW_SK_FundAssetType |
Angiver investeringsforeningsaktiverne på overordnet niveau (fx aktie, obligation mv.), altså hvilke aktiver eller værdipapirer investeringsforeningen typisk investerer i. Kun relevant for investeringsforeninger |
| DW_SK_FundAssetValuta |
Angiver investeringsforeningens primære valutaeksponering. Altså er de holdte aktiver i investeringsforeningen typisk i dollars, yen, euro mv. Kun relevant for investeringsforeninger |
| DW_SK_FundGeographicalMarketStructure |
Angiver investeringsforeningens primære geografiske eksponering. Altså er de holdte aktiver i investeringsforeningen typisk amerikanske, europæiske, danske mv. Kun relevant for investeringsforeninger |
| DW_SK_FundStructureType |
Angiver investeringsforeningstypen (fx åben eller lukket, udbytte- eller akkummulerende investeringsforeningforening). Kun relevant for investeringsforeninger |
| DW_SK_FundType |
Angiver investeringsforeningstypen (fx almindelig fond, ETF, fund of funds mv.). Kun relevant for investeringsforeninger |
| DW_SK_JaNej_AabenLukketSerie |
Angiver om en given obligationsserie er åben eller lukket for nye udstedelser. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_JaNej_Boersnoteret |
Koden viser, om et værdipapir er børsnoteret på et reguleret marked. |
| DW_SK_JaNej_ISINKode |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt et værdipapir har tilknyttet en unik Isinkode |
| DW_SK_JaNej_KapitalGaranti |
DW_SK_JaNej_KapitalGaranti |
| DW_SK_JaNej_VPregistrering |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt et værdipapir er udstedt og handlet på VP, som er den danske værdipapircentral |
| DW_SK_KonvertType |
Angiver hvorvidt en obligation er konverterbar eller ej. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_Kreditinstituttype |
Angiver for MFI sektoren, hvorvidt der er tale om et pengeinstitut, realkreditinstitut eller noget tredje |
| DW_SK_Kupon_Baand |
Angiver forskellige intervaller for den nummeriske værdi (kupon) af en kupon/rente for en obligation |
| DW_SK_Kupontype |
Angiver kupontypen (fx indekseret, fast- eller variabelforrentet) for en obligation. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_Land_EmisLand |
Angiver landekoden for emissionslandet dvs. landet hvor et værdipapir er udstedt (fx DK for Danmark, hvis værdipapiret er udstedt i Danmark) |
| DW_SK_Land_Udsteder |
Angiver landekoden for udstederen af et værdipapir (fx DK for Danmark, hvis virksomheden er dansk) |
| DW_SK_LoebetidOprindelig |
Koden viser den oprindelige løbetid for et finansielt instrument som tidsrummet, fra det oprettes, til det udløber. Hvis et finansielt instrument ud over en oprindelig løbetid også har et opsigelsesvarsel, skal det klassificeres efter længden af den oprindelige løbetid. |
| DW_SK_LoebetidOprindeligVIP |
Angiver forskellige intervaller for den oprindelige løbetid (forskellen mellem udstedelses- og indfrielsesdatoen) for et værdipapir. Typisk kun relevant for obligationer, da aktier og investeringsforeninger ikke har en udløbsdato |
| DW_SK_LoebetidRest |
Koden viser restløbetiden for ud- eller indlån fra opgørelsestidspunktet (sidste kalenderdag i opgørelsesmåneden) til udløbstidspunktet. |
| DW_SK_LoebetidRestVIP |
Angiver forskellige intervaller for den resterende løbetid (forskellen mellem referencemåneden og indfrielsesdatoen) for et værdipapir. Typisk kun relevant for obligationer, da aktier og investeringsforeninger ikke har en udløbsdato |
| DW_SK_Papirkode |
Angiver en unik kode/id/nøgle til at identificere hvert enkelt værdipapir i datavarehuset |
| DW_SK_Papirtype |
Angiver værdipapirtypen (fx aktie, stats- eller realkreditobligation). Papirtypen er central i adskillige beregninger i VIP, da fx aktier og obligationer har forskellige papirdata (fx. rente, udbytte) tilknyttet og derfor beregnes forskelligt |
| DW_SK_Pris |
Angiver rækken fra pristabellen (Fact_Pris) brugt til at identificerer prisen. Benyttes til at backtracke fra Fact_Vaerdipapir til Fact_Pris |
| DW_SK_Referenceperiode |
Angiver referenceperioden (året og måneden - YYYYMM) for datasnittet |
| DW_SK_Rentetilpasning |
Angiver hvorvidt obligationen ligger bag et rentetilpasningslån (F1, F3, F5 mv.) eller ej. Er kun relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_Sektor_Udsteder |
Angiver sektorkoden for udstederen af et værdipapir (fx 1221 for pengeinstitutter eller 1311 for staten) |
| DW_SK_SikkerhedstypeCSDB |
Angiver hvorvidt der er sikkerhed bag obligationen i form af eksempelvis fast ejendom eller lign. og er især relevant for realkreditobligationer eller udenlandske obligationer. Er kun relevant for obligationer |
| DW_SK_StepUp |
Koden viser perioden indtil en aftalt ændring i rente, indfrielseskurs eller lignende for efterstillet kapital. Dimensionen skal angives som en løbetid, der udtrykker, hvor lang tid der er fra indberetningstidspunktet, til ændringen træder i kraft. For efterstillet kapital, er ikke er hybrid kernekapital, vil step-up typisk træde i kraft 3 år før forfald, dvs. fra det tidspunkt hvor det er muligt at indfri. |
| DW_SK_Udstedelseskategori |
Koden viser kategorier for værdipapirudstedelser. Kategorien skal være i overensstemmelse med dimensionen "CFI-kode". |
| DW_SK_Vaerdipapir |
Angiver en unik kode/id/nøgle til at identificere hvert enkelt værdipapir i datavarehuset |
| DW_SK_Valuta |
Koden viser den valuta, som instrumentet er indgået i. For værdipapirer angives den valuta, som papiret er denomineret i. |
| DW_ValidDate |
Ikke relevant |
| IndeksFaktorH |
Indeksfaktoren tilknyttet hovedstolen til et indekseret gældsinstrument. Hvis en obligation ikke er indekseret angives 100. Indeksfaktorens størrelse angives som 100 gange den seneste indekserede nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden i forhold til den anførte nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden. Det vil sige, at et gældsinstrument indberettet med en nominel værdi på 100.000.000, som har en indekseret nominel værdi på 123.456.789, indberettes med en indeksfaktor på 123,4568 |
| IndeksFaktorK |
Indeksfaktoren tilknyttet kuponen/renten til et indekseret gældsinstrument. Hvis en obligationens kupon ikke er indekseret angives 100. Indeksfaktorens størrelse angives som 100 gange den seneste indekserede nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden i forhold til den anførte nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden. Det vil sige, at et gældsinstrument indberettet med en nominel værdi på 100.000.000, som har en indekseret nominel værdi på 123.456.789, indberettes med en indeksfaktor på 123,4568 |
| InternKode |
Angiver en kode/nøgle for et værdipapir, som er unoteret (ikke handles på børsen). Denne kode danner sammen med koden for den indberettende virksomhed en unik nøgle i form af DW_SK_Papirkode til identifikation i VIP systemet. Kun relevant hvis værdipapiret ikke har en ISIN kode |
| ISINKode |
Angiver en international anerkendt ISIN kode, som er en unik måde at identificerer det enkelte værdipapir på. ISIN koden danner en unik nøgle i form af DW_SK_Papirkode til identifikation i VIP systemet |
| Kupon |
Angiver den nummeriske værdi af kuponen/renten for en obligation |
| Papirnavn |
Angiver navnet på værdipapiret (fx Carlsberg A/S eller Novo Nordisk A/S) |
| PapirtypeGruppe |
Angiver værdipapirtypen på overordnet niveau (fx aktie, obligation eller investeringsforening). |
| Pris |
Angiver prisen for et værdipapir i oprindelig valuta ved udgangen af referenceperioden dvs. typisk lukkekursen på børsen den sidste handelsdag i måneden. I tabellen Fact_Vaerdipapir er angiver det imidlertid altid prisen omregnet til danske kroner |