| AntalMaanederPrTermin |
Angiver antallet af måneder mellem hver terminsbetaling for en obligation (fx 3 hvis terminen er kvartalsvis) |
| BonusAktier |
Angiver hvorvidt en aktie er en bonusaktie eller ej, dvs. om den er tildelt eksempelvis en medarbejder eller leder som bonus eller anden kompensation. |
| CFI |
CFI står for Classification of Financial Instruments, som er en ISOstandard, der klassificerer finansielle instrumenter. Den består af seks store bogstaver, som skrives uden mellemrum eller bindestreger. Første bogstavbeskriver den højeste klassificeringsgrad som eksempelvis E for Equity/aktie eller D for Debt instrument/obligation |
| DebtTypeCSDB |
Angiver papirtype/gældstype fra kilden CSDB |
| DW_ArchiveID |
Ikke relevant |
| DW_Audit |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Insert |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Update |
Ikke relevant |
| DW_SK_AarligeKuponer_KuponFrekvensBaand |
Koden angiver frekvensen (fx 1, 4, 12) af kupon/rentebetalinger på et år inddelt i intervaller |
| DW_SK_AktieUdbytte |
Koden angiver om en aktie betaler udbytte eller ej (fx MU, AU, UU) |
| DW_SK_BehUdst |
Angiver om rækken er en beholdning/investering/aktiv, en repoforretning eller en udstedelse/passiv af et værdipapir |
| DW_SK_Datasnit |
Angiver datasnit for hver version af fact-tabellerne |
| DW_SK_Dato_FixDate |
Angiver kode for datoen for næste kuponbetaling/termin |
| DW_SK_Dato_FoersteKupon |
Angiver kode for datoen for første kuponbetaling/termin for en obligation |
| DW_SK_Dato_IndeksDato |
Angiver kode for dato for markedsværdien/opgørelsen af et indeks |
| DW_SK_Dato_IndfrielsesDato |
Angiver kode for datoen for indfrielse/udløb af obligationen |
| DW_SK_Dato_RefPerio |
Angiver dato for referenceperioden (året, måneden og dagen - YYYYMMDD) for datasnittet |
| DW_SK_Dato_SidsteKupon |
Angiver kode for datoen for sidste kuponbetaling for en obligation |
| DW_SK_Dato_StartDatoRente |
Angiver kode for datoen for første rentedag. Dvs. fra den første dag der akkumuleres renter i papiret |
| DW_SK_Dato_UdbytteDato |
Angiver kode for dato for udbytte |
| DW_SK_Dato_Udstedelsesdato |
Angiver kode for datoen for oprindelig udstedelse af obligationen |
| DW_SK_EfterstilletKapital_EfterKapitalIndskud |
Koden viser gældsforpligtelser og udstedte gældsinstrumenter i form af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. Ved likvidation eller konkurs er disse indskud og udstedelser efterstillet al anden fremmedkapital. Det vil sige, at almindelige indlån og anden ikke-efterstillet fremmedkapital skal være dækket fuldt ud, før indskyderne af efterstillede kapitalindskud kan betales. |
| DW_SK_ESCBUdstederType_ESCBIssuerIdentifierType |
Inddeling af finansielle institutter i MFI, FVC mv. fra kilden ECB |
| DW_SK_GenUdstType |
Angiver om et værdipapir er en genudstedelse af en eksisterende aktie, som handles på andre børser. Det gør sig eksempelvis gældende for American Depository Receipts (ADR'er), warrants og papirer udstedt under amerikanske "Rule 144A" |
| DW_SK_GenUdstType_InstrumentSupplClass |
Angiver om et værdipapir er en genudstedelse af en eksisterende aktie, som handles på andre børser. Det gør sig eksempelvis gældende for American Depository Receipts (ADR'er), warrants og papirer udstedt under amerikanske "Rule 144A" |
| DW_SK_Indberetning |
Angiver dimensionen/nøglen til den enkelte indberetning hvorfra oplysningen kommer |
| DW_SK_IndfrielsesType |
Inddeling af obligationstyper baseret på deres indfrielse. Angiver om obligationen er stående, en serie, en annuitet, rentetilpasning mv. |
| DW_SK_InstrumentESA95_InstrumentESA95Class |
Inddeling af værdipapirer baseret på ESA95 metodiken |
| DW_SK_InstrumentSeniorityType |
Angiver senioritet for en obligation i en evt. opgørelse af konkursbo. Angiver eksempelvis statsgaranti, junior obligation, mezzanine mv. |
| DW_SK_JaNej_AabenLukketSerie |
Angiver om en given obligationsserie er åben eller lukket for nye udstedelser. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_JaNej_BoersNot |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt et værdipapir er børsnoteret eller ej |
| DW_SK_JaNej_ErIEADB |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt et værdipapir er i EADB eller ej. Kun relevant for CSDB |
| DW_SK_JaNej_ErISEC |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt et værdipapir er i SEC eller ej. Kun relevant for CSDB, hvor SEC er en statistisk indsamling foretaget af ECB |
| DW_SK_JaNej_IndeksFaktorH |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt hovedstolen på en obligation er indekseret eller ej. Hvis den er indekseret vil prisen følge et indeks fx inflationsindekset eller lign. |
| DW_SK_JaNej_IndeksFaktorK |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt kuponen/rentebetalingen på en obligation er indekseret eller ej. Hvis den er indekseret vil kuponen følge et indeks fx inflationsindekset eller lign. |
| DW_SK_JaNej_Prioritet |
Angiver hvorvidt rækken er prioriteret eller ej. Ofte vil oplysningerne til VIP blive indberettet fra flere kilder. Her fjernes evt. dubletter så via en prioriteringsmekanisme |
| DW_SK_JaNej_VPReg |
Angiver om gældsinstrumentet er registreret i VP Securities eller ej (VP). Dette gælder typisk dansk-udstedte værdipapirer |
| DW_SK_KildeVIP |
Angiver hvilken kilde oplysningen eller rækken i tabellen oprindeligt kommer fra (fx VP, CSDB, MFI3 og BPM6) |
| DW_SK_KonvertType |
Angiver hvorvidt en obligation er konverterbar eller ej. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_Kupon_Baand |
Angiver forskellige intervaller for den nummeriske værdi (kupon) af en kupon/rente for en obligation |
| DW_SK_Kupontype |
Angiver kupontypen (fx indekseret, fast- eller variabelforrentet) for en obligation. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_Land_EmisLand |
Angiver landekoden for emissionslandet dvs. landet hvor et værdipapir er udstedt (fx DK for Danmark, hvis værdipapiret er udstedt i Danmark) |
| DW_SK_LoebetidOprindeligVIP |
Angiver forskellige intervaller for den oprindelige løbetid (forskellen mellem udstedelses- og indfrielsesdatoen) for et værdipapir. Typisk kun relevant for obligationer, da aktier og investeringsforeninger ikke har en udløbsdato |
| DW_SK_LoebetidRestVIP |
Angiver forskellige intervaller for den resterende løbetid (forskellen mellem referencemåneden og indfrielsesdatoen) for et værdipapir. Typisk kun relevant for obligationer, da aktier og investeringsforeninger ikke har en udløbsdato |
| DW_SK_OrganisationOprindeligKilde_IssuerOrganisationAliasType |
Kode til inddeling af værdipapirer efter skatteland fra kilden CSDB. Koden er aldrig blevet anvendt til noget i systemet |
| DW_SK_Papirhaendelse |
Angiver om der har været en corporate action i et værdipapir såsom konkurs, split, indfrielse mv. |
| DW_SK_Papirkode |
Angiver en unik kode/id/nøgle til at identificere hvert enkelt værdipapir i datavarehuset |
| DW_SK_Papirstatus_SecurityStatus |
Angiver om værdipapiret fortsat er aktivt eller inaktivt i den givne referenceperiode. Hvis et papir er inaktivt fx pga. indfrielse eller konkurs, så sættes udestående mængde og beholdningerne til 0 kr. |
| DW_SK_Papirtype |
Angiver værdipapirtypen (fx aktie, stats- eller realkreditobligation). Papirtypen er central i adskillige beregninger i VIP, da fx aktier og obligationer har forskellige papirdata (fx. rente, udbytte) tilknyttet og derfor beregnes forskelligt |
| DW_SK_PapirtypeESA2010 |
Angiver værdipapirtypen (fx aktie, stats- eller realkreditobligation). Papirtypen er central i adskillige beregninger i VIP, da fx aktier og obligationer har forskellige papirdata (fx. rente, udbytte) tilknyttet og derfor beregnes forskelligt. Listen er baseret på inddelingen og klassifikationen fra ESA 2010 |
| DW_SK_Referenceperiode |
Angiver referenceperioden (året og måneden - YYYYMM) for datasnittet |
| DW_SK_RenteKonv |
Angiver den brugte rentekonvention (Faktisk/Faktisk, 30/360, 360/360 m.fl.) |
| DW_SK_Rentetilpasning |
Angiver hvorvidt obligationen ligger bag et rentetilpasningslån (F1, F3, F5 mv.) eller ej. Er kun relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_Sikkerhedstype |
Angiver hvorvidt der er sikkerhed bag obligationen i form af eksempelvis fast ejendom eller lign. og er især relevant for realkreditobligationer eller udenlandske obligationer. Er kun relevant for obligationer |
| DW_SK_SikkerhedstypeCSDB |
Angiver hvorvidt der er sikkerhed bag obligationen i form af eksempelvis fast ejendom eller lign. og er især relevant for realkreditobligationer eller udenlandske obligationer. Er kun relevant for obligationer |
| DW_SK_Stemmeret |
Angiver om en aktie har stemmeret eller ej |
| DW_SK_StepUp |
Koden viser perioden indtil en aftalt ændring i rente, indfrielseskurs eller lignende for efterstillet kapital. Dimensionen skal angives som en løbetid, der udtrykker, hvor lang tid der er fra indberetningstidspunktet, til ændringen træder i kraft. For efterstillet kapital, er ikke er hybrid kernekapital, vil step-up typisk træde i kraft 3 år før forfald, dvs. fra det tidspunkt hvor det er muligt at indfri. |
| DW_SK_UdbyttetypeCSDB |
Angiver typen af udbytte for en aktie eller investeringsforening (kontant, aktier mv.) |
| DW_SK_VaerdipapirCentral_CentralSecuritiesDepository |
Angiver kode for værdipapircentral fra kilden CSDB |
| DW_SK_Valuta_Indfrielsesvaluta |
Angiver valuta til brug ved indfrielse af obligationen |
| DW_SK_Valuta_KuponValuta |
Angiver valuta til brug ved kupon/rentebetaling på obligationen |
| DW_SK_Valuta_NotValuta |
Angiver valuta til brug ved notering af obligationen |
| DW_SK_Valuta_Udstedelsesvaluta |
Angiver valuta til brug ved udstedelse af obligationen |
| DW_SK_Virksomhedsform |
Angiver typen af virksomhed (andelsselskab, virksomhed, filial mv.) |
| DW_ValidDate |
Ikke relevant |
| EffektivRente |
Angiver den effektive rente for en obligation opgjort ultimo referencemåneden. Den effektive rente er et udtryk for de totale renteomkostninger ved lånet, det vil sige alle de renteudgifter, du skal betale i hele lånets løbetid |
| Facevalue |
Face value, også kendt som nominel værdi eller par værdi, er den oprindelige værdi af et finansielt instrument som angivet af udstederen. Det er den pris, som udstederen oprindeligt har til hensigt at "sælge" instrumentet for. For eksempel, hvis en virksomhed udsteder en obligation med en face value på 1000 kr., er det denne pris, de oprindeligt har til hensigt at sælge obligationen for. For aktier er face value den nominelle værdi af aktien, som angivet i virksomhedens vedtægter. Det har normalt ingen forbindelse til markedsværdien af aktien |
| Formueindkomstfaktor |
Formueindkomsten er summen af de vedhængende- og løbetidsforkortende renter. Formueindkomstfaktoren er så en daglig faktor i procent over formueindkomsten for et givent værdipapir. Den antager derfor en numerisk værdi |
| Formueindkomstfaktortype |
Angiver om formueindkomstfaktoren er indberettet, beregnet eller estimeret |
| GaranteretIndfrielsesKurs |
Angiver hvorvidt der er en garanteret indfrielseskurs tilknyttet værdipapiret, typisk obligationen. Eksempelvis kan fastforrentede realkreditobligationer typisk indfries til kurs 100, hvis de er konverterbare |
| ID |
Primærnøgle. Oprettet af KMD |
| IndeksFaktorH |
Indeksfaktoren tilknyttet hovedstolen til et indekseret gældsinstrument. Hvis en obligation ikke er indekseret angives 100. Indeksfaktorens størrelse angives som 100 gange den seneste indekserede nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden i forhold til den anførte nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden. Det vil sige, at et gældsinstrument indberettet med en nominel værdi på 100.000.000, som har en indekseret nominel værdi på 123.456.789, indberettes med en indeksfaktor på 123,4568 |
| IndeksFaktorK |
Indeksfaktoren tilknyttet kuponen/renten til et indekseret gældsinstrument. Hvis en obligationens kupon ikke er indekseret angives 100. Indeksfaktorens størrelse angives som 100 gange den seneste indekserede nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden i forhold til den anførte nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden. Det vil sige, at et gældsinstrument indberettet med en nominel værdi på 100.000.000, som har en indekseret nominel værdi på 123.456.789, indberettes med en indeksfaktor på 123,4568 |
| Indfrielsesfrekvens |
Inddeling af obligationstyper baseret på deres indfrielse. Angiver om obligationen er stående, en serie, en annuitet, rentetilpasning mv. |
| Indfrielsesfrekvens_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Indfirelsesfrekvens] til tekst |
| KapCenter |
Koden angiver kapitalcenter tilknyttet det enkelte realkreditinstitut. Oplysningen knyttes op på den enkelte realkreditobligation. Kun relevant for realkreditobligationer |
| Kor1 |
Ikke relevant |
| KorrLoebetid |
KorrLoebetid er en mellemregning i udregningen af Løbetidsforkortende renter (LoebetidRente) i Papirdata og altså ikke en variabel der udstilles til brugere, offentliggøres eller som benyttes analytisk. Den ville normalt være et decimaltal ganget på ligningen, men hardkodes til 1 i beregningen, da datakvaliteten af inputvariable ikke er gode nok og den derfor ikke bruges |
| Kupon |
Angiver den nummeriske værdi af kuponen/renten for en obligation |
| KuponFrekvens |
Angiver frekvensen (fx årlig, kvartalvis eller månedlig) af kupon/rentebetalinger via numerisk værdi. Angives som antallet af kuponer/rentebetalinger pr. år dvs. 1 for årlig, 4 for kvartalvis osv. |
| KuponFrekvens_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [KuponFrekvens] til tekst |
| LoebetidRente |
Løbetidsforkortende renter er det kurstab eller gevinst, som en obligationsudsteder har ved udstedelsestidspunktet fordelt over obligationens løbetid. De løbetidsforkortende renter er derfor også kendt som fordelte emissionskurstab. Disse opgøres ultimo referencemåneden |
| MaanedFraTermin |
Angiver antallet af måneder fra seneste termin frem til referencemåneden |
| NationalInstrumentCodeTypeCSDB |
Kode til inddeling af værdipapirer efter skatteland fra kilden CSDB. Koden er aldrig blevet anvendt til noget i systemet |
| OprindeligLoebetidAar |
Angiver den oprindelige løbetid for en obligation i antallet af hele år |
| OprindeligLoebetidDag |
Angiver den oprindelige løbetid for en obligation i antallet af hele dage |
| OprindeligLoebetidMd |
Angiver den oprindelige løbetid for en obligation i antallet af hele måneder |
| PapirdataID |
ID'er er tabelspecifikke fortløbende numre til unik identifikation i datavarehuset |
| Papirnavn |
Angiver navnet på værdipapiret (fx Carlsberg A/S eller Novo Nordisk A/S) |
| RenteVedFoersteKupon |
Angiver renten ved første kuponbetaling |
| RestLoebetidAar |
Angiver den resterende løbetid for en obligation i antallet af hele år |
| RestLoebetidDag |
Angiver den resterende løbetid for en obligation i antallet af hele dage |
| RestLoebetidMd |
Angiver den resterende løbetid for en obligation i antallet af hele måneder |
| Spread |
Spread bruges i forbindelse med rentesatser om forskellen mellem fx indlåns- og udlånsrente eller ved variabelt forrentede låneaftaler om afstanden til en såkaldt referencesats, fx CIBOR. Angives i basispunkter dvs. hundrededele af et procentpoint. |
| Udstedelseskurs |
Angiver udstedelseskursen for et værdipapir ved udstedelsestidspunktet |
| Ultimo |
Ultimo angiver værdien af en beholdning/investering eller en udstedelse ved udgangen af referencemåneden. Beløbet er altid opgjort i danske kroner og videst muligt til markedsværdi |
| VedhaengendeRente |
Vedhængende renter er de optjente eller påløbne renter til en obligation med kupon siden sidste rentebetaling (herefter seneste termin). De fleste obligationer optjener løbende renter, som udbetales i form af kuponer med en fast frekvens. Disse optjente renter kaldes vedhængende renter (eller accrued interest/coupon på engelsk). Disse opgøres ultimo referencemåneden. Beløbet er opgjort til danske kroner |